В период летнего затишья роботы «Норд Капитал» заработали 30% в USD
Опубликованы результаты стратегий управления активами за прошлый месяц. Доходность стратегии NC3816 в августе составила 13.87% в долларах США. Всего за 3 летних месяца стратегия заработала 27.25%, с начала календарного года результат +57,27%, за 12 месяцев (с сентября 2016 г.) доходность стратегии составила 82.74% в абсолютном значении.
Основной вклад в прибыль стратегии внесли фьючерсы на индексы акций (+7%), облигации (+4,4%) и металлы (+2,7%). 2-3 дневные движения индекса FTSI 100 в диапазоне ± 1.5% позволили получить прибыль как от трендовых, так и от реверсальных систем. Рост Hang Seng China Enterprises Index более чем на 7% за месяц позволил принести прибыль трендовым системам в портфеле в размере +1.9%. Цены на золото демонстрировали в августе прирост более чем 4.5%, и, несмотря на кратковременные сильные отскоки после известий о смягчении реакции США на ракетные испытания в Корее, трендовые системы заработали 1.8%. Продолжение сильнейшего роста цен на промышленные металлы с сентября 2014 года, вызванного ожиданиями роста потребления со стороны Китая, позволило получить прибыль портфеля в размере 1.5%
Комментарии главы ЕЦБ во время конференции мировых Центробанков в Джексон Хоулле на тему дальнейших планов по сокращению программы выкупа госдолга стран Еврозоны привели к снижению доходностей фьючерсов на 10-летний долг Германии, чем и смогли воспользоваться трендовые системы в портфеле, заработав 2.1%.
Ежедневные колебания доходностей 5-летнего и 10-летнего госдолга США, в основном направленные на отыгрывание в противоположном направлении реакции участников рынка не периодическую макростатистику и стенограмму предыдущего заседания Федрезерва, позволили реверсальным системам получить прибыль порядка 2%.
Стратегия доверительного управления NC3816 создана «Норд Капитал» на основе количественных методов анализа рынка в феврале 2011. Средняя годовая доходность с момента основания составляет 45.13% в долларах США. Трек-рекорд подтверждён аудитом международной компании*. Стратегия оперирует 62 фьючерсными контрактами, обращающимися на 16 мировых биржах. Полный список инструментов, описание стратегии, а также трек-рекорд с момента основания представлен на странице NC3816.
* Аудит предоставляется по запросу.
